El patrimonio artístico y cultural de la localidad es muy notable. Además de los restos romanos como la calzada y los puentes, hay también construcciones religiosas como la Iglesia de San Sebastián y la Ermita de Santa María.
El Museo del Esquí un centro museográfico para la difusión del esquí, los deportes de alta montaña, la naturaleza y el medioambiente de la Sierra de Guadarrama.
En la carretera de las Dehesas se encuentra la antigua central hidroeléctrica que suministró durante más de 50 años electricidad a las calles y casas de Cercedilla. Una joya del patrimonio industrial que mantiene la estructura y maquinaria original de la época con la particularidad añadida que todo el equipo electromagnético es enteramente nacional.
Desde el 28 de junio y hasta el 31 de agosto el Tren de la Naturaleza acercará a sus pasajeros al corazón del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama con el fin de que conozcan sus valores naturales, culturales y sociales.
